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          《金融風險管理》課程教學大綱

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          《金融風險管理》課程教學大綱

          課程名稱:金融風險管理

          英文名稱:Financial Risk Management

          課程類型:專業平臺課

          總學時及學分:48學時  3學分

          適應對象:投資學專業

          主要先修課程:金融學、微觀經濟學、宏觀經濟學、統計學、計量經濟學

          執行日期:2017年9月

          一、課程性質與任務

          性質:金融風險管理屬于投資學專業的專業必修課。通過本課程的學習,使學生掌握金融風險管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具。該課程以《金融學》、《統計學》、《計量經濟學》等課程的學習為基礎,為后續課程《項目評估與管理》、《期貨投資分析》奠定理論基礎。

          任務:本門功課將緊緊圍繞金融機構對風險管理人員的要求,突出實踐性與理論性的相結合,在教學中引入案例討論,難點解析,習題,將使學習者能夠深刻理解風險管理特點,通過本門功課的學習可以具備風險管理專業人員的基本能力。

          二、課程教學目標

          該課程教學的總體目標是:使學生明確金融風險管理的含義,目標和特點,認識做好金融風險管理對企業的重要意義與作用;理解金融風險管理的基本方法;在系統掌握金融風險管理的基本理論和基本知識的基礎上,理解金融活動中的各種風險,并為學習其他課程打下良好的基礎。通過本課程的學習,使學生達成下列三個目標。

          知識目標:全面掌握金融風險管理的基本內容,為投資學專業學生學習其他專業課打好理論基礎。

          能力目標:培養學生金融風險管理的基本技能,并協助公司決策層制定公司相關風險預防的方案,閱讀并能分析公司的風險分析報告,進行風險的系統分析及解決相應實際問題等能力。

          素質目標:培養學生嚴謹細致的工作作風,是之具有合作意識、團隊精神,并具備經濟崗位基本的防范金融風險的意識。

          三、教學內容及基本要求

          第一章 金融風險概述

          1.1 金融風險的概念

          1.2 金融風險的特點

          1.3 金融風險的分類

          1.4 金融風險對經濟體系的影響

          1.5 風險管理發展歷程

          1.6 風險管理的重要性

          教學基本要求:了解金融風險的概念及特點、金融風險管理的發展歷程、風險管理的重要性;理解金融風險對宏微觀經濟的影響;掌握金融風險的分類及作用機理。

          教學重點:金融風險的分類及作用機理。

          教學難點:金融風險對宏微觀經濟的影響。

          第二章 金融風險識別與管理

          2.1 金融風險識別概述

          2.2 金融風險識別的基本內容

          2.3 金融風險識別方法

          2.4 金融風險管理的主要方法

          教學基本要求:了解金融風險識別的概念、原則及作用;理解金融風險識別方法、金融風險管理的主要方法;掌握金融風險識別的基本內容。

          教學重點:金融風險識別的基本內容、金融風險識別方法、金融風險管理的主要方法。

          教學難點:金融風險識別方法、金融風險管理的主要方法。

          第三章 金融風險測度工具與方法

          3.1 統計學基礎

          3.2 金融風險測度概述

          3.3 風險價值VAR的計算與應用

          3.4 利用極值理論計算VAR

          3.5 利用歷史模擬法計算VAR

          3.6 利用蒙特卡羅法計算VAR

          教學基本要求:了解金融風險與收益數據的主要分布形式與特征、金融風險度量方法的發展與演變過程;理解基于極值理論的風險價值計算原理及方法、基于歷史模擬法的風險價值計算原理及方法、基于蒙特卡洛法的風險價值計算原理及方法;掌握風險價值方法的原理及應用。

          教學重點:基于極值理論的風險價值計算原理及方法、基于歷史模擬法的風險價值計算原理及方法、基于蒙特卡洛法的風險價值計算原理及方法、風險價值方法的原理及應用。

          教學難點:基于歷史模擬法的風險價值計算原理及方法、基于蒙特卡洛法的風險價值計算原理及方法、風險價值方法的原理及應用。

          第四章 信用風險

          4.1 信用風險概述

          4.2 傳統信用風險度量

          4.3 信用等級轉移

          4.4 KMV模型

          4.5 Credit Metrics模型

          4.6 CPV模型

          4.7 Credit Risk模型

          4.8 信用風險管理

          教學基本要求:了解信用風險概念、分類、度量;理解傳統信用風險度量方法、Credit Metrics模型、Credit Risk模型、信用風險管理相關概念;掌握信用等級轉移、KMV模型。

          教學重點:傳統信用風險度量方法、信用等級轉移、KMV模型、CPV模型。

          教學難點:Credit Metrics模型、Credit Risk模型、KMV模型、CPV模型。

          第五章 市場風險

          5.1 市場風險概述

          5.2 市場風險度量

          5.3 市場風險管理

          教學基本要求:了解市場風險定義、分類、市場風險管理流程;理解市場風險監測與報告。

          教學重點:市場風險管理流程。

          教學難點:市場風險監測與報告。

          第六章 利率風險

          6.1 利率風險概述

          6.2 利率風險度量

          6.3 利率風險管理

          教學基本要求:了解利率風險定義、分類;理解利率風險度量模型,利率風險管理。

          教學重點:利率風險度量模型。

          教學難點:利率風險度量模型。

          第七章 流動性風險

          7.1 流動性風險概述

          7.2 流動性風險分類

          7.3 流動性風險來源

          7.4 流動性風險度量

          7.5 流動性風險管理

          教學基本要求:了解流動性風險定義、金融機構現代流動性風險管理的步驟;理解流動性風險度量指標、方法;掌握流動性風險分類、來源。

          教學重點:流動性風險分類、來源。

          教學難點:流動性風險度量指標、方法。

          第八章 匯率風險

          8.1 匯率風險概述

          8.2 匯率風險度量

          8.3 匯率風險管理

          教學基本要求:了解匯率風險定義、類型及影響因素;理解不同匯率風險的度量;掌握匯率風險管理戰略及方法。

          教學重點:匯率風險類型及影響因素、匯率風險管理戰略。

          教學難點:不同匯率風險的度量、匯率風險管理方法。

          第九章 操作風險

          9.1 操作風險概述

          9.2 操作風險度量

          9.3 操作風險管理

          教學基本要求:了解操作風險管理戰略、組織框架及流程、操作風險分類;理解操作風險度量方法;掌握操作風險分類。

          教學重點:操作風險度量方法。

          教學難點:操作風險度量方法。

          第十章 其他風險

          10.1 國家風險

          10.2 聲譽風險

          10.3 戰略風險

          10.4 合規風險

          教學基本要求:了解國家風險、聲譽風險、戰略風險、合規風險概述;理解國家風險、合規風險衡量;掌握國家風險、聲譽風險、戰略風險、合規風險管理。

          教學重點:國家風險、聲譽風險、戰略風險、合規風險管理。

          教學難點:國家風險、合規風險衡量。

          四、各教學環節學時分配

          《金融風險管理》課程教學大綱

          五、教學建議

              金融風險管理是投資學專業的核心課程之一,在投資專業的人才培養方案中具有重要地位,主要培養分析和解決運用金融風險管理問題的能力,但相關知識比較枯燥與晦澀,在教學過程中如何調動學生的學習積極性至關重要。五、教學建議

          教學過程中把握“四講”。四講:講重點、講難點、講思路、講方法。教學過程中主要采用案例教學法、講授法、討論法等。重視案例教學方法的應用,選取合適的案例,貫穿涉及到的理論內容,使理論與實踐相結合。充分利用現代化信息技術改變傳統教學方式,把多媒體授課、網絡輔助教學、實踐教學軟件有機結合,提高教學效果。

          六、考核評價方法及要求

          本課程以金融風險管理的基本知識考核為主線,建立開放式的全程考核體系,采用平時成績和期末考試相結合的方式。平時成績包括平時作業和案例項目,平時作業占學期總成績的10%,案例分析成績占學期總成績的20%;期末考試成績占課程總成績的70%。即:

          總評成績=平時作業成績10%+案例分析成績20%+期末考試成績70%

          七、教材與主要教學參考資源

          教材

          1、陸靜:金融風險管理[M] 中國人民大學出版社,2015年

          參考資料

          1、高曉燕:金融風險管理[M] 清華大學出版社,2012年

          2、約翰·赫爾:風險管理與金融機構[M] 機械工業出版社,2017年

          3、劉海龍,王惠:金融風險管理[M] 中國財政經濟出版社,2009年

          制定者:王曼     2017年8月

          審核者:蘇麗莉   2017年8月

          批準者:徐娜     2017年8月


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